-
1 модель Марковица
модель Марковица
Метод подбора оптимального портфеля (ponfolio) ценных бумаг, разработанный Х. М. Марковицем (1927). В нем используется концепция “рыночного портфеля”/портфеля ценных бумаг (market portfolio) (содержащего все имеющиеся финансовые активы в размерах, пропорциональных совокупной рыночной стоимости каждой отдельной ценной бумаги) и графика альтернативных комбинаций риска и прибыли в результате инвестиций фиксированных сумм в “рыночный портфель” (capital market line (график рынка капиталов)).
[ http://www.vocable.ru/dictionary/533/symbol/97]Тематики
EN
Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > модель Марковица
-
2 модель ценообразования капитальных активов
модель ценообразования капитальных активов
Математическая модель, используемая в теории портфеля ценных бумаг (portfolio theory), в которой доход (Е) от инвестиций выражается через ожидаемую окупаемость (rm) рыночных портфельных инвестиций (см.: Markowitz model (модель Марковица)) и коэффициент “бета” (beta), т.е.
E= R (rm-R),
где R - это очищенный от риска доход.
[ http://www.vocable.ru/dictionary/533/symbol/97]Тематики
EN
Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > модель ценообразования капитальных активов
-
3 модель марковица
Management: markowitz model
См. также в других словарях:
Markowitz model — A method of selecting the optimum investment portfolio, devised by H. M. Markowitz (1927 ) and for which he received the Nobel prize in Economics in 1990. It assumes that investors are interested in the average return on a risky investment and… … Big dictionary of business and management
Markowitz-Modell — Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. Die Portfoliotheorie ist ein Teilgebiet der Finanzierung und… … Deutsch Wikipedia
Markowitz Efficient Set — A set of portfolios with returns that are maximized for a given level of risk based on mean variance portfolio construction. The efficient solution set to a given set of mean variance parameters (a given riskless asset and a given risky basket of … Investment dictionary
Harry Markowitz — Infobox Scientist name = Harry Markowitz image size = 180px birth date = Birth date and age|1927|8|24|mf=y birth place = Chicago, Illinois, U.S. nationality = United States field = Finance work institution = Rady School of Management alma mater … Wikipedia
Capital asset pricing model — Modèle d évaluation des actifs financiers Pour les articles homonymes, voir CAPM. Le Modèle d évaluation des actifs financiers (MEDAF), traduction approximative[1] de l anglais Capital Asset Pricing Model (CAPM) fournit une estimation de valeur… … Wikipédia en Français
Capital asset pricing model — In finance, the Capital Asset Pricing Model (CAPM) is used to determine a theoretically appropriate required rate of return of an asset, if that asset is to be added to an already well diversified portfolio, given that asset s non diversifiable… … Wikipedia
Capital Asset Pricing Model — Saltar a navegación, búsqueda El Capital Asset Pricing Model, o CAPM (trad. lit. Modelo de Fijación de precios de activos de capital) es un modelo frecuentemente utilizado en la economía financiera. El modelo es utilizado para determinar la tasa… … Wikipedia Español
Harry Markowitz — Harry M. Markowitz, (Chicago, 1927 ) recibió el premio Nobel de Economía en 1990. Aunque el tema de las finanzas empresariales había ya sido tratado por otros dos laureados, James Tobin (1981) y Franco Modigliani (1985), el Nobel de 1990… … Wikipedia Español
Wirtschaftsnobelpreis 1990: Harry Max Markowitz — Merton Howard Miller — William Forsyth Sharpe — Die drei amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler wurden für ihre Leistungen auf dem Gebiet der Finanzierungs und Kapitalmarkttheorie ausgezeichnet. Biografien Harry Max Markowitz * Chicago 24. 8. 1927; ab 1952 Mitarbeiter bei der Rand… … Universal-Lexikon
Black-Litterman Model — An asset allocation model that was developed by Fischer Black and Robert Litterman of Goldman Sachs. The Black Litterman model is essentially a combination of two main theories of modern portfolio theory, the Capital Asset Pricing Model (CAPM)… … Investment dictionary
Harry Markowitz — A Nobel Memorial Prize winning economist who devised the modern portfolio theory in 1952. Markowitz s theories emphasized the importance of portfolios, risk, the correlations between securities and diversification. His work changed the way that… … Investment dictionary